VALUE AT RISK

Il value at risk (VaR) permette di stimare, per ogni singola posizione e per l’intero portafoglio, l’ammontare che può essere perso, con una certa probabilità e con riferimento ad uno specifico orizzonte temporale.

Quali rischi misurare?	Rischio di mercato e VaR
Come si misura il value at risk?	Metodi di misurazione

MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
	La misurazione e la gestione dei rischi finanziari pdf

 

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