Nell'esempio
che segue si è assunta una posizione di vendita
in un forward
rate agreement.
SALE:
vendiamo
il forward rate agreement
Caratteristiche:
-
INDEX:
EURIBOR
-
CURRENCY:
EUR
-
YEAR
BASIS: A360
I
giorni caratteristici di questo FRA sono:
- Trade
date:
23/04/2004
- Fixing
date : 09/07/2004
- Start
date : 09/07/2004
- End
date : 10/01/2005
- Payment
date :
09/07/2004
Notional:
500.000.000,00 EUR
Giorni
per calcolo interesse: 185
L'operazione
si è svolta a nostro favore ed incassiamo 485.341,68
euro in data 09/07/2004.
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