Nell'esempio
che segue si è assunta una posizione di vendita
in un forward
rate agreement.
SALE:
vendiamo
il forward rate agreement
Caratteristiche:
-
INDEX:
LIBOR
-
CURRENCY:
GBP
-
YEAR
BASIS: A365F
I
giorni caratteristici di questo FRA sono:
- Trade
date:
14/11/2002
- Fixing
date : 18/12/2002
- Start
date : 18/12/2002
- End
date : 19/03/2003
- Payment
date :
18/12/2002
Notional:
30.000.000,00 GBP
Giorni
per calcolo interesse: 91
L'operazione
si è svolta a nostro favore ed incassiamo 7.908,87
pounds in data 18/12/2002.
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