Nell'esempio
che segue si è assunta una posizione di vendita
in un forward
rate agreement.
SALE:
vendiamo
il forward rate agreement
Caratteristiche:
-
INDEX:
LIBOR
-
CURRENCY:
USD
-
YEAR
BASIS: A360
I
giorni caratteristici di questo FRA sono:
- Trade
date:
12/04/2004
- Fixing
date : 06/05/2004
- Start
date : 10/05/2004
- End
date : 10/08/2004
- Payment
date :
10/05/2004
Notional:
100.000.000,00 USD
Giorni
per calcolo interesse: 92
L'operazione
non si è svolta a nostro favore e paghiamo 10.828,46
dollari in data 10/05/2004.
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